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什么叫銀行壓力測試?

作者: 佚名  上傳時間:2009-05-08  瀏覽:297
  一般來說,壓力測試有幾大步驟:確定測試對象,即進行壓力測試的機構的資產/負債組合,比如某銀行的房地產開發貸款;識別影響該組合的主要風險因子,比如房價;設計壓力情景,比如房價下跌的幅度;計算壓力情景下相關指標的可能變動;根據測試結果,有針對性地制定相應政策,如可針對某類可能出現的風險,制定應急預案。
  壓力測試有著重要的功效。首先,壓力測試是金融穩定性評估的重要工具。在總結1998年亞洲金融危機經驗教訓的基礎上,IMF和世界銀行于1999年5月聯合推出了“金融部門評估計劃”,通過壓力測試、金融穩健指標、標準與準則評估三個分析工具,對各經濟體的金融體系進行全面評估和監測,其中最為核心的工具即為壓力測試。
  其次,壓力測試在監管機構評估監管資本中有著重要的應用。2004年發布的《巴塞爾新資本協議》對商業銀行壓力測試作出了相關規定。新資本協議的第一支柱要求商業銀行必須對相關風險參數進行壓力測試,第二支柱要求商業銀行進行內部資本充足評估程序時,要進行前瞻性的壓力測試,以識別可能的不利事件出現時需要增加的資本額,監管當局根據測試結果,要求銀行持有一定數量的超額資本。
  再次,壓力測試也是銀行自身進行風險管理的重要工具。
  壓力測試提升危機管理能力
  美國即將公布對美國19家大型銀行的壓力測試結果,在結果公布之前,美國總統奧巴馬表示,無論結果如何,政府將通過提供貸款等方式,力保大型銀行不會倒閉。
  通過美聯儲公布的報告,外界可以初步了解政府官員是如何判定大型銀行是否需要額外資金的。按照2月25日出臺的“監管資本評價項目”的規定,在過去兩個月的時間里,政府對總資產超過1000億美元的銀行進行了壓力測試,這些銀行囊括了美國銀行系統三分之二的資產和超過一半的貸款。另外,壓力測試要求銀行業對2009和2010年的信貸損失和收入作出預測,還包括到2010年年底時需要為2011年的預期損失計提的準備金。美聯儲強調,美國大多數銀行組織目前所擁有的資金水平仍遠遠超過需要被供給資本的數額,即使一些銀行壓力測試的結果不盡如人意,美國政府也不能讓它們倒閉。美聯儲也預計,截至2010年,上述19家銀行需要應對資產負債表意外的約9000億美元資金缺口。總之,這次壓力測試將極大的提高了美國政府銀行危機管理效率。


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